壽同學(xué)
2020-09-02 21:48百題Q42. 請問這道題怎么解?這個知識點好像基礎(chǔ)課里沒怎么講過
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-09-03 16:20
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同學(xué)你好,這個其實是有講過的,就是求聯(lián)合違約概率的公式,求出了聯(lián)合違約概率,就可以根據(jù)表格的第一列對應(yīng)到asset correlation了
具體的過程請看下圖
