123456
2020-09-02 22:24為什么尖峰肥尾呢?請教啦老師謝謝
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2020-09-03 10:13
該回答已被題主采納
同學你好,因為題目說了真實的分布是leptokurtic, 也就是尖峰態(tài),在FRM體系里,默認方差和正態(tài)分布是一樣的,所以對應(yīng)的是肥尾。下次看到leptokurtic,直接反應(yīng)過來是指尖峰肥尾就可以了。
