陳同學(xué)
2020-09-02 22:31利率下降long方為什么是虧損，這個怎么理解
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2020-09-03 17:36
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同學(xué)你好，
我們在衍生品中定義的long方是：在標(biāo)的資產(chǎn)的價格下降的情況下，處于“虧損”狀態(tài)。
假設(shè)：FRA合約規(guī)定的利率為5%，標(biāo)的資產(chǎn)是市場利率，它會波動，那么我們假設(shè)市場的利率為3%的情況下，如果投資者依舊執(zhí)行合約，表示投資者需要以5%的利率水平去借錢，而不是用更低的市場利率3%去借錢，相當(dāng)于虧了“2%”。
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