nikkie
2020-09-02 22:59老師 可以講一下408題嗎 ABCD四個選項
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2020-09-03 13:37
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同學(xué)你好，解析里其實都做了解釋的。
D選項是正確的，在損失最小、發(fā)生頻率極低的情況下，在考慮對風(fēng)險偏好進(jìn)行調(diào)整時，在一定程度上可以忽略這種情況。
A選項是不正確的，因為潛在的問題在于高估多樣化效應(yīng)，而不是低估它。
B選項是不正確的，因為在風(fēng)險加總過程中，企業(yè)經(jīng)常使用監(jiān)管和經(jīng)濟(jì)資本措施來簡化任務(wù)。然而，計算的總風(fēng)險存在缺陷。有必要用壓力測試來補(bǔ)充（而不是替代）這些措施。也就是壓力測試可以作為正常情況下風(fēng)險計量工具的補(bǔ)充。
C選項是不正確的，因為壓力測試可能包含多種宏觀經(jīng)濟(jì)情景和市場變量的變化，確定每種壓力情景下的損失程度。在決定變革的嚴(yán)重程度時，還需要很多主觀性和判斷力（很少有客觀性）。
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