Bruce
2020-09-03 07:49請問老師，如何理解這句話，在極度volatile情況下，選擇 baebell port,謝謝
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-09-03 15:33
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，極度volatile，要么就是利率極度下降，要么就是利率極度上漲，在這種兩邊走的情況，選擇barbell是更優(yōu)的，因?yàn)閎arbell的凸性是更大的，
當(dāng)利率漲的時(shí)候，價(jià)格下跌，由于凸性大，所以跌的更少；
當(dāng)利率跌的時(shí)候，價(jià)格上漲，由于凸性大，所以漲的更多，
因此要選barbell
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