王同學(xué)
2020-09-03 10:28請問723怎么做？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Cindy助教
2020-09-03 15:21
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同學(xué)你好，theta衡量的是時間的流逝對期權(quán)價格變化的影響，所以theta=delta option/delta t
當期權(quán)還有4年的時候，價格是28.33；當期權(quán)還有3年的時候，價格是24.21，時間過去了1年，價格變化了28.33-24.21,所以theta是(28.33-24.21)/1
當期權(quán)還有3年的時候，價格是24.21；當期權(quán)還有2年的時候，價格是19.38，時間過去了1年，價格變化了24.21-19.38,所以theta是(24.21-19.38)/1
干脆將上面兩個結(jié)果取平均，得到一個average的theta，就是【28.33-24.21)/1+(24.21-19.38)/1】/2=-4.4
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