138****5491
2020-09-03 10:59為什么不能用這個公式?VAR portfolio=Var1的平方+Var2的平方+2*0.1*Var1*Var2
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Cindy助教
2020-09-03 15:13
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,你寫的這個公式,指的是組合里面有兩個資產(chǎn),對應(yīng)的VAR值分別是VAR1和VAR2,計算整體投資組合的VAR值,
而這道題目,是已知一個組合1天的VAR值,想要從1天的VAR值擴展到2天,再去看組合的VAR值,
這兩個是不一樣的,所以不能用這個公式的
