甜同學(xué)
2020-09-03 14:03老師您好,能用中文解釋下這兩句話嗎?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-09-03 17:31
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同學(xué)你好,這道題的意思是如果我們把交易對手風(fēng)險看成是市場風(fēng)險來處理的話,這就不允許金融機構(gòu)用一些對沖的手段來管理市場風(fēng)險損失了,這句話是錯誤的,如果是市場風(fēng)險的話,我們可以利用一些衍生產(chǎn)品來對沖市場風(fēng)險的,
后面半句,如果我們把交易對手風(fēng)險看成是市場風(fēng)險來處理的話,我們會暴露在交易對手方信用質(zhì)量惡化和違約的不利變化下,這是對的,如果我們只考慮市場風(fēng)險,忽略信用風(fēng)險的話,交易對手方信用質(zhì)量變差以及違約都是我們考慮不到的
綜合下來,前面半句是錯的,后面半句是對的,所以這道題的答案選D
