王同學(xué)
2020-09-03 16:51請(qǐng)問(wèn)871的B是什么意思
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-09-04 16:10
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B選項(xiàng)的意思是說(shuō)，conditional VaR值，計(jì)算的是尾巴上的期望損失，這個(gè)損失值可以用來(lái)幫助我們計(jì)提經(jīng)濟(jì)資本，最終我們要確保達(dá)到想要的評(píng)級(jí)，而這里的尾巴，指的就是1減去confidence level的部分，B選項(xiàng)說(shuō)的是1-probabiltiy of default,這個(gè)說(shuō)法是不對(duì)的。
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