Oliverbug
2020-09-03 16:53這個(gè)沒看懂 夏普比率考慮的是total risk 但是只考慮了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？啥意思……
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-09-03 19:22
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同學(xué)你好
Sharpe ratio一般是CML線上點(diǎn)，CML線上的點(diǎn)都是充分分散風(fēng)險(xiǎn)的組合，所以就算是總風(fēng)險(xiǎn)，但是因?yàn)榉窍到y(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)被分散了，所以實(shí)際上還是只包含了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
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