王同學(xué)
2020-09-03 16:53請問849和856這兩個題中提到的Risk Metrics Covariance Matrice是什么意思呀
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2020-09-04 16:14
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同學(xué)你好，
risk metric指的是風(fēng)險度量。因?yàn)橐话愣际且砸粋€概率表格的形式出現(xiàn)，久而久之就叫風(fēng)險矩陣。
后面的那個叫：協(xié)方差矩陣。如下
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追問
那請問他跟Delta Normal有什么關(guān)系呀
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追答
同學(xué)你好，根據(jù)方差協(xié)方差矩陣，可以算資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差，通過VAR模型得到VAR值
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