nikkie
2018-03-10 15:50老師 請(qǐng)問這道題為什么選c 為什么正的convexity是需要波動(dòng)大且相關(guān)性穩(wěn)定
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-03-12 15:20
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根據(jù)凸性公式,只有波動(dòng)性夠大,△y大的可能性更大,有關(guān)△y的 多項(xiàng)式二次項(xiàng)帶來的收益才高。一次項(xiàng)已經(jīng)正負(fù)對(duì)沖掉了。
相關(guān)性夠強(qiáng),這樣對(duì)沖成本才不會(huì)過大,對(duì)沖更可靠。
