駱同學(xué)
2020-09-03 21:30老師，這個題我不是很理解，為什么答案是這個解釋：When floating rates rise above the swap rate, the fixed rate side of the swap will have positive value, and the credit risk borne by the fixed-rate payer will increase.
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2020-09-04 16:34
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同學(xué)你好，其實很好理解。
在利率互換中：他是付固定，收浮動。
付過浮動利率高，那么意味著凈收的多，對他有利。
和互換是一種零和博弈，一方有利，另一方就虧損。
所以他的對手方有可能違約，因此信用風(fēng)險上升
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