禾同學(xué)
2018-03-10 16:19請問老師:為什么預(yù)計(jì)yield curve發(fā)生非平行移動(dòng)時(shí),需要增加convexity?
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1個(gè)回答
Paul助教
2018-03-12 11:45
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同學(xué)你好,你可能聽錯(cuò)了。收益率曲線發(fā)生非平行移動(dòng)要用key duration來衡量。我說小范圍的收益率變化可以近似用duration來計(jì)算,而對于范圍大的必須考慮convexity的影響
