崔同學(xué)
2018-03-10 16:58老師，請(qǐng)解答下99題可以嗎，答案看不懂
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1個(gè)回答
Crystal助教
2018-03-12 11:31
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同學(xué)你好，首先這個(gè)題目其實(shí)是在問(wèn)在金融危機(jī)的時(shí)候，我們的相關(guān)系數(shù)和方差的變化都是什么樣子的。首先需要知道的就是在金融危機(jī)發(fā)生的時(shí)候，金融市場(chǎng)和產(chǎn)品之間的相關(guān)性是會(huì)有一個(gè)很顯著的上升。這個(gè)結(jié)論是根據(jù)實(shí)際的經(jīng)驗(yàn)得來(lái)的。D選項(xiàng)錯(cuò)在當(dāng)相關(guān)性上升的時(shí)候，VAR是沒(méi)有辦法對(duì)于金融產(chǎn)品的損失進(jìn)行估計(jì)的，誤差會(huì)很大。B選項(xiàng)說(shuō)的是當(dāng)相關(guān)性上升的時(shí)候，分散化的效用是降低的。因?yàn)榉稚⒒Ч詈玫臅r(shí)候就是各個(gè)金融資產(chǎn)之間是不相關(guān)的
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