凌同學
2020-09-04 00:31這圖畫的依據是什么啊,沒看懂啊
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2020-09-04 17:04
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同學你好,
依據是:某一個關鍵利率變動,對相鄰的關鍵利率影響為0 。
對中間的即期利率的影響是線性遞減的。
兩年期關鍵利率上升1bp,對相鄰的關鍵利率(5年期關鍵利率)影響為0,中間的即期利率的影響是線性遞減的
