Bruce
2020-09-04 02:07請問老師,這種合成的背后邏輯是什么?pv of borrowing怎么回事呢,謝謝
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1個回答
Adam助教
2020-09-04 17:22
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同學(xué)你好,他的這個思想簡單了解一下就好。
pv(borrowing)類似執(zhí)行價,借的pv買的股票,股價超過borrowing才有利潤,就類似call在st>k的時候才是in the money, 乘以delta就是期權(quán)價格對股票價格的變動
FRM原版書上沒有這個
