Phyllis
2020-09-04 04:31If portfolio assets are perfectly correlated, portfolio VaR will equal: A marginal VaR. B component VaR. C undiversified VaR D diversified VaR. 請問老師這道題,c和d是否都可以呢?因?yàn)橥耆嚓P(guān)就相當(dāng)于是一樣的。那么,分不分散也就沒有什么差別。請問為什么選擇c,而不選擇d呢。 謝謝呀~
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1個回答
Crystal助教
2020-09-07 09:55
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d默認(rèn)的是相關(guān)系數(shù)不等于1。
