李同學
2020-09-04 08:07老師好，視頻講解中說以年維度的不用看了，題目有沒有可能考察天對年的轉(zhuǎn)化，所以年的也應該分析一下？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2020-09-04 17:33
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同學你好，一般情況下是沒有的。
正泰分布的假設下：
VAR（年）=VAR(一天)*根號下252。或者250
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