王同學(xué)
2020-09-04 10:20請(qǐng)問我們說UL是EL的波動(dòng)率,然后請(qǐng)問計(jì)算那些單個(gè)資產(chǎn)或者組合的方差時(shí),算得是資產(chǎn)本身的,還是EL的,他們開方是否等于UL?那如果是資產(chǎn)本身的話,那算UL一級(jí)學(xué)過的方法是不是只有Vasicek了?
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-09-07 10:43
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同學(xué)你好,UL并不是EL的波動(dòng)率,EL是預(yù)期損失,UL是非預(yù)期損失,這是二者的定義。
我們計(jì)算EL和UL的時(shí)候,算的是資產(chǎn)本身的,也可以是組合的,看當(dāng)時(shí)的情景是什么樣的,vasicek方法是用來計(jì)算資本金的,這個(gè)方法太難了,建議同學(xué)不用在這上面花太多時(shí)間哦
