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2020-09-04 10:39老師,這道題,delta是正的,可不可以理解為買標的資產(chǎn),這樣short方同時又買了標的資產(chǎn),是不是整體風(fēng)險就小一些呢,類似covered call?
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1個回答
Adam助教
2020-09-04 18:16
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同學(xué)你好,你說的short方是期權(quán)的賣方吧。
這樣理解:-C+S。注意,這里的delta為正表示的是組合最終的delta為正(-C+S是滿足的)
