蝙同學
2020-09-04 12:54老師 根據(jù)var(option)=delta var underlysing - 1/2 gamma var^2這個公式，只考慮delta normal的話豈不是偏大了嗎 因為每減去gamma那部分
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1個回答
Adam助教
2020-09-04 18:45
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同學好，不是這個意思。
delta-normal假設收益率是服從正態(tài)分布的，也就是沒有肥尾情況，現(xiàn)在題目說有肥尾了，也就是風險加大了，那么delta-normal法就會低估風險，選擇A選項
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