李同學
2020-09-04 17:29經(jīng)典題CK Q26，這題里有個倉位限制 total portfolio的1.75%的條件，假如我是客戶總投資額100w，就是說阿爾法基金我最多只能買1.75w對吧？另外，如果我此時追加資金到110w（總的），那么這個1.75%也應該是乘以110w的總資金對吧，如果減少到80w，原來買的1.75w是不是要被迫贖回？即 倉位限制是不是 以當前的 總資金為基數(shù)，動態(tài)的乘以那個百分比？
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1個回答
Johnny助教
2020-09-04 18:08
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同學你好，position limits限制的是市值。如果你總共有100W資金，那么阿爾法基金最多買1.75W，如果你現(xiàn)在追加10W投資額，那么阿爾法基金可以再乘以1.1倍。如果你的總體投資額縮水到80W，那么就要賣出一部分的基金，原來是1.75W，現(xiàn)在只能留0.8×1.75W。關于這個資產(chǎn)再平衡的問題不會在二級考，而是會在三級資產(chǎn)配置科目考，因此這里就只要了解position limit的概念就可以了。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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