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金程教育吳老師助教
2018-03-12 15:36
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同學你好。操作風險計算VAR的時候,要扣除EL,得出資本要求。
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圖1是不是就表示計量操作風險資本的時候el和ul都要計入,那么是不是就是以worst case loss來計量操作風險資本?
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WCL-EL計量操作風險資本
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那這道314題中b的說法disregard el為什么不對呢
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這里是AMA高級計量法 模型計量步驟當中的一步 原版書 我截圖給出 這道題是書上原話 你暫且知道在AMA模型步驟中 有一步是這么做的,但平時做題時操作風險的VAR是WCL-EL。原版書105頁
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