陳同學(xué)
2018-03-10 23:43請問老師高級irb法的相關(guān)系數(shù)由監(jiān)管者決定在原版書什么位置?謝謝
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-03-12 15:53
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同學(xué)你好。404頁
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是這一頁么 麻煩老師劃一下 昨天看這里沒有找到相關(guān)描述
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原版書 只說了Basel ii assume a relationship between the correlation parameter ( 銀行不能自己估計參數(shù) )
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這里講的是在這個案例中,哪里有說相關(guān)性參數(shù)由監(jiān)管決定在advanced irb方法中呢?課上老師講的是advanced irb所有參數(shù)由銀行自己決定。這兩種說法到底應(yīng)該采信哪個?
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老師課上講的是 PD LGD EAD M由銀行提供,但ρ巴塞爾的確是規(guī)定了。
