陳同學(xué)
2018-03-10 23:50請(qǐng)教老師 操作風(fēng)險(xiǎn)sa法中不能內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)可以分散后計(jì)量 為什么不能選d 另外選項(xiàng)a的解析沒有看明白
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-03-12 16:07
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標(biāo)準(zhǔn)法是各條業(yè)務(wù)線相加計(jì)算資本要求，所以沒有考慮相關(guān)性 風(fēng)險(xiǎn)分散帶來的好處。所以不選D
這道題A和B都對(duì)
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追問
操作風(fēng)險(xiǎn)的sa法 是每年每個(gè)條線內(nèi)部加減后 將三年所得加總計(jì)算資本 那么在每年中條線內(nèi)部加減不就是分散風(fēng)險(xiǎn)么？
另外本題的a b為什么都對(duì) -
追答
各條業(yè)務(wù)線，各自計(jì)算資本要求，沒有考慮各條業(yè)務(wù)線之間的相關(guān)性（直接假設(shè)各條業(yè)務(wù)線風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)性ρ=1，但事實(shí)上ρ肯定小于1，所以未考慮風(fēng)險(xiǎn)分散化帶來的好處） A對(duì)是因?yàn)殂y行用內(nèi)部模型法計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以使用自己開發(fā)的模型，B對(duì) 是因?yàn)閃CDR是關(guān)于ρ的函數(shù)
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