xy
2020-09-05 00:50請問此題怎么理解
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2020-09-07 09:31
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同學(xué)你好,這道題題目問的是蒙特卡洛在解決金融和經(jīng)濟問題時的缺陷。首先,蒙特卡洛模型對變量的分布并沒有要求一定是正態(tài)分布,D選項錯誤本身就是錯的。其次,如果變量的真實分布是肥尾,模型錯誤地使用了正態(tài)分布是會產(chǎn)生問題的,而不是不相關(guān),所以D選項后半部分陳述也是錯誤的。
