Bruce
2020-09-05 07:29請問老師，如何理解歐式看跌期權(quán)也可能 theta是正的，謝謝
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1個回答
Cindy助教
2020-09-07 11:17
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同學(xué)你好，深度虛值的歐式看跌期權(quán)，肯定是價格跌的越多就越賺錢，現(xiàn)在已經(jīng)是深度虛值了，再隨著時間的推移，價格就只能往上漲了，
舉一個極端情況的例子，假設(shè)期權(quán)還有幾秒就到期了，這時候股價跌到0，期權(quán)是深度虛值，此時你賺的錢也是最多的，就是執(zhí)行價格K這么多，那豈不是很好，說明這個時間推移在這里是對你有好處的，所以theta是正值。
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