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2020-09-05 10:22為什么這里不考慮權(quán)重呢?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-09-07 11:34
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同學(xué)你好,組合VAR值平方,等于單個(gè)資產(chǎn)VAR平方加總,再加上二者的VAR值與相關(guān)系數(shù)乘積,這是考慮權(quán)重后的化簡(jiǎn)結(jié)果,于我們而言,直接記住最后的公式就可以了呀
