陳同學(xué)
2020-09-05 15:17這題沒理解為什么這么算?有講解么
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2020-09-07 09:51
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同學(xué)你好, 因為題目中要求的是B收益大于A收益的概率,這里需要用用到分布的概率計算,但是兩個獨立的概率是難以比較的,所以我們構(gòu)建組合,B的收益減去A的收益,當(dāng)它大于0時,就是B收益超出A收益。因為這兩個收益都是正態(tài)分布,所以它們的差(即線性關(guān)系)也服從正態(tài)分布。后面求的均值和方差都是這個新的組合的分布的均值和方差。計算這些值是因為我們需要用到它們來算出,年末的收益差距離均值有幾個標(biāo)準(zhǔn)差,從而能夠知道這個收益差對應(yīng)的z值所對應(yīng)的概率,也就是年末收益差超過均值的概率。建議可以在網(wǎng)校平臺在線做題,因為題目下都附有中英文解析和視頻解析。
