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Cindy助教
2020-09-07 14:14
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同學(xué)你好,美元凸性衡量的是利率發(fā)生變動以后,美元久期的變化量,所以美元凸性就等于美元久期的變化量,除以利率的變化量,這里,952和938對應(yīng)的是兩個美元久期,0.001代表的是10個基點的利率變動,最后,整體除以債券的價格63.98,得到的就是凸性
這就是這個公式的意思了
