顏同學(xué)
2020-09-05 16:16老師您好，請(qǐng)問(wèn)multivariate density estimation是估計(jì)VaR還是波動(dòng)率的？具體內(nèi)容和性質(zhì)分別是什么？聽(tīng)老師課的時(shí)候沒(méi)有講，但做題里面遇到了。謝謝老師
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-09-07 14:36
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同學(xué)你好，多維密度估計(jì)法十分復(fù)雜，了解即可。這個(gè)方法是用來(lái)確定計(jì)算波動(dòng)率的時(shí)候，參與數(shù)據(jù)的權(quán)重的
多維密度估計(jì)法主要是研究宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的變動(dòng)，研究重點(diǎn)在于當(dāng)市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變動(dòng)時(shí)，利用新的均衡點(diǎn)和原始狀態(tài)變量的均衡點(diǎn)之間的距離，將此距離作為收益率的權(quán)重，計(jì)算當(dāng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生變化，對(duì)于整個(gè)組合收益率的影響。距離越遠(yuǎn)的，權(quán)重越大。至于具體的做法，咱們就不用知道啦
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