吳同學(xué)
2020-09-05 16:3925頁算歐式看跌的時候,為什么4和20折現(xiàn)到初期的算法不同?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-09-07 14:38
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同學(xué)你好,因為4代表的是先上升,后下降,或者先下降,后上升的情況,所以概率是2*0.6262*(1-0.6262),而20對應(yīng)的是連續(xù)兩次下降的情況,所以概率是(1-0.6262)的平方
