張同學(xué)
2020-09-05 16:50利率變動(dòng)的百分比用delta i/(1+i)似乎不對(duì)呀,應(yīng)該用delta i/i吧?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2020-09-09 10:21
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這個(gè)公式不是這么看的哦,資產(chǎn)的價(jià)值變動(dòng)是-D*P*delta y,這里的D指的是修正久期,而如果題目給我們是麥考利久期的話(huà),需要轉(zhuǎn)化,將麥考利久期除以1+y,這個(gè)分母是這個(gè)意思哦,
