KITEIGHT
2020-09-05 18:18An unadjusted moving average process shows evidence of gradual autocorrelation decay.這句話是什么意思？為什么不對(duì)？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2020-09-07 10:25
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這句話的意思，未經(jīng)調(diào)整的移動(dòng)平均過程中的自相關(guān)系數(shù)是逐漸衰減的。這個(gè)是錯(cuò)誤的，移動(dòng)平均（MA）表示和自回歸（AR）過程之間的主要區(qū)別在于，MA過程顯示自相關(guān)截?cái)啵╟utoff），而AR過程顯示自相關(guān)逐漸衰減（decay）。
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