Oliverbug
2020-09-05 21:43衡量一個portfolio的volatility的指標的是σp?我以為是cov(這是看2個資產(chǎn)之間的co-movement?)?
所屬:CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2020-09-07 09:48
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同學你好,
衡量一個投資組合的波動率所用的指標是σp或者σp的平方??疾榈氖铅襭的公式如何計算,以及計算過程中對于σp貢獻最大的項目。Cov以其數(shù)量占優(yōu)勢,對于σp有更大的貢獻程度。
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