林同學
2020-09-05 23:38請問老師 為什么ITM時delta最大
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Cindy助教
2020-09-07 15:13
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同學你好，ITM是一個極度賺錢的狀態(tài)，此時標的資產(chǎn)每漲一塊錢，期權合約就多賺一塊錢，因此，二者之間的價格變動關系是1:1的，delta衡量的就是期權與標的資產(chǎn)的價格變動關系，所以delta就是1呀
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