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2020-09-06 00:24請(qǐng)問(wèn)AB選項(xiàng)是什么意思？為什么不選A？無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率也是風(fēng)險(xiǎn)因子么？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-09-07 18:39
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同學(xué)你好，
A：如果你是一個(gè)兩因素的模型，這兩因素可以是一個(gè)是股票市場(chǎng)的指數(shù)，一個(gè)是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率。利率和指數(shù)都是很重要的風(fēng)險(xiǎn)因子。所以這個(gè)沒問(wèn)題。
B：如果存在分類式的、或者是離散式的變量，風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理需要去尋找連續(xù)的、區(qū)間的、比率型的因子來(lái)替代他們、這個(gè)是不對(duì)的，實(shí)際上我們很多的風(fēng)險(xiǎn)因子是離散化的，這是可以的。并不需要所有的風(fēng)險(xiǎn)因子都是連續(xù)的。
C：風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理最主要的活動(dòng)就是去尋找風(fēng)險(xiǎn)因子，然后確定風(fēng)險(xiǎn)因子和我們的損失之間的邏輯關(guān)系（傳導(dǎo)機(jī)制）是怎樣的。將這些風(fēng)險(xiǎn)因子定量的影響到損失，這就類似多因素模型，他是個(gè)回歸的模型。所以這么沒有太大的問(wèn)題。
D：這句話在GARP文章中有原文。機(jī)器學(xué)習(xí)實(shí)際上有個(gè)很重要的特點(diǎn)是模擬人腦智能的感覺。因此通常情況下是“黑箱的”，當(dāng)然他是有自動(dòng)學(xué)習(xí)的功能，是可以幫助風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理確定unknown unknown（完全未知的領(lǐng)域），對(duì)于未知領(lǐng)域的探索，人工智能是能幫到忙的。
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