談同學
2018-03-11 16:40關(guān)于BMS put option定價中的delta問題。
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-03-12 16:38
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同學你好。P=S(-N(d1))+K*exp(-rt)N(d2)
所以△=-N(d1)
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追問
老師,你的看跌期權(quán)的delta和么老師的不一樣,他的是-N(-d1),
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追問
剛剛照片沒發(fā)成功
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追答
同學你好。我寫錯了△=-N(-d1)。不從公式理解的話。假設(shè)我現(xiàn)在有一個put,如果股價上漲了,那么我期權(quán)價格就下降,delta(即 期權(quán)價格的變化/股票價格的變化)<0
