倪同學(xué)
2020-09-06 09:26老師好！能補(bǔ)充一下套利arbitrage和對(duì)沖hedge的主要區(qū)別嗎？講義上沒有提及……
所屬：CFA Level I > Equity 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Vicky助教
2020-09-07 10:35
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
兩者是完全不同的兩種方式。
套利是指一個(gè)產(chǎn)品在不同市場(chǎng)上有價(jià)格差，高買低賣進(jìn)行套利。
而對(duì)沖是指我用另一個(gè)資產(chǎn)來分散現(xiàn)在資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，比如我買了現(xiàn)貨，是多頭頭寸，我在期貨市場(chǎng)上賣空，對(duì)沖我多頭頭寸的風(fēng)險(xiǎn)。
0
0
0
0
-
回復(fù)Vicky：buy low sell high arbitrage not 高買低賣吧
