阮同學
2020-09-06 10:54這一題,我在基礎(chǔ)班(圖2)講義里,他說VaR(99%)的例子,一般情況下,VaR括號里的都是置信水平,而在這圖1的題目里,VaR按照答案解析的意思是VaR括號里變成了顯著性水平alpha了,那么不管括號里的數(shù)是大還是小,怎么確定VaR里面的到底是顯著性還是置信水平呢,
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1個回答
Crystal助教
2020-09-07 14:31
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同學你好,這個問題是這樣的,一般來講,我們說var值,想要表達的都是一個極端水平下的損失是多少,所以我們是不會弄一個置信區(qū)間是10%的,然后去算var,因為這個時候var他大概率上表示的是收益而不是損失,這樣做是沒有意義的。
當然了,直接像這個題目中表示的其實是不嚴謹?shù)?,?yīng)該說清楚10%是顯著性水平,但是即使是不說,我們也要自己明白,因為var就是用來表示損失的,所以看到10%,就默認他是顯著性水平。
