nikkie
2018-03-11 17:20老師b選項delta等于0 不是會讓股票的move變得不敏感嗎?為什么b錯
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-03-12 16:44
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同學你好。當價格變動比較大的時候,此時還需要考慮gamma對沖,此時應該用option對沖,因為期貨通常不作為gamma對沖的工具。
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這跟B說的有什么關(guān)系?怎么還有GAMMA的事兒?
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B的價格移動比較大,因為曲線不是直線,受凸度影響,futures只能用于delta對沖,它沒有g(shù)amma項,所以當價格變動較大的時候,期貨僅能用于delta neutral
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C是對的是因為已經(jīng)執(zhí)行了一個option 所以需要再long一個option 一賣一買才能對沖波動嗎?
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對
