張同學(xué)
2020-09-06 12:41課后題，為什么one year government bond 的premium是0？第2小問的average spread 是1.1%，為什么要與1.5%做比較，決定是否投資，謝謝老師。
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1個回答
Nicholas助教
2020-09-07 15:06
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同學(xué)，下午好。
1.這里的premium是over the 1-year government bond，因此1-year government bond在它自己而言是沒有premium的，相當(dāng)于一個基準(zhǔn)。
2.題目說明She will only make the added investment provided that the expected spread/premium of the equally weighted investment is at least 1.5 percent (150bp) over the 1-year government bond. 增加投資的前提是等權(quán)重投資的溢價至少為1.5%。因此這里要用平均后的溢價和1.5%比較。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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