顏同學(xué)
2020-09-06 14:59老師您好,請(qǐng)問Forward instruments cannot be used to creat gamma-neutral position.怎么理解呢?為什么?謝謝老師
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-09-07 13:22
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同學(xué)你好,因?yàn)閒orward instruments,比如遠(yuǎn)期合約,這類合約的特點(diǎn)是他們是線性衍生產(chǎn)品,只有一階導(dǎo)數(shù),沒有二階導(dǎo)數(shù),因此他們是不可以用來對(duì)沖gamma的
