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2020-09-06 16:42請(qǐng)問(wèn)這個(gè)圖上，為什么ED1和ED2是下面老師寫(xiě)出來(lái)的式子，這兩個(gè)是怎么得到的，為什么不用上節(jié)課ED的公式帶進(jìn)去
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1個(gè)回答
Danyi助教
2020-09-07 14:16
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同學(xué)你好，
這里老師為了求導(dǎo) convexity,需要把 effective duration 分為兩個(gè)，我們就以 effective duration 1 為例，我們看到它的分子是[(V-)- (V0)]/(V0)，那實(shí)際它是變動(dòng)了一個(gè)?y，而我們之前的 effective duration 是從 V-變動(dòng)到 V+，這是 2 個(gè)?y
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