張同學
2020-09-06 16:50請問老師這道題的PVBP為什么對于分子價格的變動不用除以V0
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1個回答
Danyi助教
2020-09-07 14:18
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同學你好,
請上傳一下題目。
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追問
就是PVBP這個公式(V--V+)/2,為什么不除V0,分子只是一個deta P的概念?
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追答
同學你好,
因為PVBP的概念是債券利率變動1bp(也就是0.01%時)債券價格變動多少元;之前學的Duration是債券價格變動百分之多少,這是要看與之前價格的一個百分比所以才除以V0。如果只是看變動絕對值多少元是不需要跟之前價格相除的
