王同學(xué)
2020-09-06 18:26如果考試需要計算spread change的影響，我還需要先把carry roll down 和rate change算出來是嗎？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2020-09-07 16:01
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同學(xué)你好，其他條件不變的情況下。一般來說直接計算變動的因素就可以。
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追問
但是您看截圖里面的-0.9223，不是和rate change相比才得出的嗎？
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追答
同學(xué)你好，他這里是：在term structure不變的情況下，改變spread。所以是在rate基礎(chǔ)上相比
在term structure不變的情況下（仍是2%3%4%），改變spread（變?yōu)?%）。直接和原來的相比
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