嚴(yán)同學(xué)
2020-09-06 20:18這題幫我看下,哪里有問題?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-09-09 11:17
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同學(xué)你好,這里計算VAR的時候,用的是99%的置信水平,對應(yīng)的分位點應(yīng)該是2.33,而題目給出的2.58,是spread的分布對應(yīng)的分位點,這兩個不能混用的哦
