扶同學(xué)
2018-03-11 21:21老師好，2.3.2 case第9問，根據(jù)老師的解釋，即使表一不給也能直接選出答案，而我好像是根據(jù)b1=0.0412來確定協(xié)方差平穩(wěn)的，不知是否如此？？如果表一不給也能出答案，為什么題干還要說based on Exhibit 1?
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1個回答
Vincent助教
2018-03-20 18:43
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從正文的3個conclusion能看出，原來的regression 1是一個截?fù)?jù)=0的random walk, 差分后得到regression 2, 這時可以得到meaning reverting level 0/(1-0)=0, 協(xié)方差平穩(wěn). 你說的樣本的b1=0.0412, 確實(shí)和1很遠(yuǎn)，但題目中沒有給出DF檢驗(yàn)的結(jié)果，只能參考，不能完全作為做題的依據(jù)。
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