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2020-09-07 00:20854題，delta normal方法下波動率也是可以變化的么？為什么答案說delta normal是最好的方法？歷史模擬法，蒙特卡洛不如它？
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1個回答
Cindy助教
2020-09-07 15:05
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同學(xué)你好， 答案說的是，在不含權(quán)的情況下，也就是常規(guī)情況下，此時研究的對象比較簡單，用delta-normal去計算VAR值就夠了，此時蒙特卡洛模擬太復(fù)雜，沒有必要用這個方法的
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追問
第一問呢？delta normal方法下波動率也是可以變化的么？
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追答
同學(xué)你好，這個方法在使用的時候假定波動率是恒定的
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追問
還是沒解釋清楚，我就想知道為什么A不對？
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追答
同學(xué)你好，delta-normal法在使用的時候，假定波動率是恒定不變的，A選項說，波動率是時變的，因此，在這種情況，我們?nèi)匀挥胐elta-normal法去估計VAR值的話，就會有誤差，
其實，不管使用什么方法，我們都希望研究的對象穩(wěn)定一點，不要老是變化才好，即使是蒙特卡洛模擬，也是如此，好不容易涉及好了一套算法，去生成隨機數(shù)，結(jié)果研究的對象本身又變了，這會對我們的估計造成一定的困擾的，
因此，A選項，不管用蒙特卡洛模擬還是delta-normal法都是不對的
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